フィボナッチリトレースメントの効果的な使い方

Last updated on02/11 ,2017 by Eric
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フィボナッチリトレースメントは、潜在的な反転レベルを識別するために使用される比である。この比は、フィボナッチ数列に見出される。最も反転性の高いフィボナッチ比は61.8パーセントと38.2パーセントである。これらの比が修正または引き戻しの程度となり、トレンドの反転レベルを決定する。フィボナッチリトレースメントは、他の指標とも組み合わせることが可能である。

リトレースメントゾーンの決め方

上昇時のプルバックや、下落時のリバウンドの目安の決定方法を解説する。

まずフィボナッチリトレースメントを引くタイミングはトレンドのプルバック(戻り)が生じ始めた時である。
上昇の開始点(advance start)から上昇の終了点(advance end)にチャートのパスツールで一本の線を引き、23.6%、38.2%、50%、61.8%の重要なフィボナッチラインを引き、プルバックの目安を決める。

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(上のチャートでは前の上昇波の78.2%まで下がってきて、それから反転し、その後advance endをブレイクしている。)

ベアトレンドでも同様に下落の開始点(decline start)から下落の終了点(decline end)へフィボナッチリトレースメントのパスツールを引く。
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(上チャートでも同じく今回は61.8%が意識されレジスタントとして機能し、その後反転し、直近のDecline endをブレイクしている。)

直近の抵抗帯やサポートラインも意識する

フィボナッチリトレースメントの38.2%や61.8%の反転性は十分高いが、必ずではない。
しかし同時に直近の足などから抵抗帯や支持帯を推測しそれとフィボナッチ比とが一致している場合は、そのときの抵抗帯や支持帯は通常よりもより強い反転の証左材料となりうる。
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ストップロスを設定する際の注意点

ストップロスは必ず61.8%を少し超えたところに設定するようにする。だいたい-10〜-30pxといった幅を与える。78.2%で止まることも少なくないが、あまり過度な期待をせず61.8%ですっぱり切るようにしている。

これは誤ってフィボナッチリトレースメントを引いてしまった時の予防線である。トレンドの観測を誤った場合の対処である。上位足でのトレンド継続を見ながらトレードしないとプルバックで致命的なエントリーの仕方をしてしまう。以下がその例だ。

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上位足で下落トレンドのときに、一時的なプルバックをトレンド転換と勘違いし、そのまま小さな上昇波のプルバックを拾ってしまうことがある。これは長期トレンドの真逆方向でポジションを取っていることになるのですぐさまロスカットする必要がある。こういった場合に備え、61.8%でロスカットするようにする。